14 évesen érkezett a Real Madrid akadémiájára az AD Huracán együttesétől Gran Canariáról. Ez a 2007/2008-as idényben volt, négy évvel később, miután kiemelkedőt nyújtott az akadémián, debütálhatott az első csapatban. 2011 december 13-án, egy Ponferradina elleni Király-kupa-mérkőzésen, ami 2-0-s győzelemmel végződött. Néhány hónappal később, a Kanári-szigeteki játékos az első csapattal csinálta végig az előszezont.
Gyorsasága, ereje és gólérzékenysége az első csapat keretének állandó részesévé tette a 2013/14-es idényben, ahol megmutatta a képességeit és védőkkel szembeni magabiztosságát. A gólszerzési képességét korábban már megmutatta a Castillában, ahol Butragueño mitikus 22 gólos rekordját adta át a múltnak.
Az első csapatban a Nou Campban szerezte meg első gólját 2013-ban, ami egyébként a legjobb idénye is volt ebből a szempontból: 8 találat. Jesé három idény, 94 mérkőzés és 18 gól után hagyja el a Real Madridot, hogy a PSG-ben folytassa. Itt töltött ideje alatt 2 Bajnokok Ligáját, 1 klubvilágbajnokságot, 1 UEFA-szuperkupát és egy Király-kupát nyert.
